أفضل - الفوركس المال لإدارة البرمجيات

إدارة الأموال في تجارة الفوركس 16.1. ما هو نظام إدارة الأموال نظام إدارة الأموال هو النظام الفرعي لخطة تداول العملات الأجنبية التي تتحكم في مقدار المخاطر عندما تحصل على إشارة دخول من نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك. واحدة من أفضل أساليب إدارة المال المستخدمة من قبل العديد من التجار الفوركس المهنية هو أن خطر دائما نسبة ثابتة من الأسهم الخاصة بك (على سبيل المثال 3) لكل موقف. وباستخدام هذه الطريقة يقوم المتداول تدريجيا بزيادة حجم صفقاته في حين أنه يفوز ويقلل من حجم صفقاته عندما يخسر. زيادة حجم الرهانات خلال سلسلة الفوز يسمح للنمو الهندسي لحساب التجار (المعروف أيضا باسم الربح يضاعف). إن تقليل حجم الرهانات خلال سلسلة خاسرة يقلل من الأضرار التي لحقت أسهم المتداولين. يمكنك عرض مظاهرة تفاعلية من هذه التقنية عن طريق فتح محاكاة التداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). التداول على الفوركس يسمح لمضاعفة حسابك مع مرور الوقت - أو لجعلها تنمو هندسيا. وينتج النمو الرأسمالي الهندسي عندما يتم إعادة استثمار الأرباح في التداول مما يؤدي إلى مواقف أكبر تدريجيا يجري اتخاذها، وبالتالي إلى أكبر الأرباح والخسائر. يتم التحكم في وتيرة نمو الحساب من حجم الأرباح وترددها (والتي ينبغي أن نتذكر دائما من قبل مطوري نظام التداول الفوركس). في حين أن نمو الأسهم الهندسي يمكن بل وينبغي أن يكون سلسا (أي ثابت)، يحاول بعض التجار تسريع ذلك عن طريق تضخيم مصطنع حجم أرباحهم عن طريق المخاطرة نسبة عالية جدا من حسابهم. ولأن التسلسل الفعلي للحسابات الفائزة والخاسرة لا يمكن التنبؤ به مسبقا، فإن هذه الممارسة تؤدي إلى أداء تجاري غير منتظم (أي تقلبات حادة في رأس المال). من بين أمور أخرى هذه الممارسة تخون عدم ثقة التجار في له أو لها أنظمة التداول على المدى الطويل الربح المحتملة. وطالما أن التاجر واثق من نظام التداول الخاص به، فإنه يمكن أن يخاطر نسبة مئوية صغيرة (1 إلى 3) من حسابه على كل صفقة وببساطة يشاهد النظام يحقق إمكاناته. وتجدر الإشارة إلى أن نمو رأس المال الهندسي فقط يسمح بإجراء سحب منتظم للأرباح من حساب (كنسبة مئوية معينة من حقوق الملكية) دون أن يؤثر ذلك تأثيرا خطيرا على قدرة أنظمة التداول على تحقيق المال. وهذا يتناقض بشكل حاد مع نظام إدارة الأموال الثابتة بالدولار الأمريكي (على سبيل المثال، يهدد دائما 500 دولار في التجارة) التي تنمو أرباحها حسابيا وحيث يضع كل انسحاب من الحساب عددا ثابتا من الصفقات المربحة في الوقت المناسب. كل من إدارة المال السليم ونظام التداول السليم مطلوبة لنمو رأس المال الهندسي السلس. تعتمد السرعة (أي كوجوميتريسيتيكوت) ونعومة نمو الحسابات على مقدار المخاطر التي تواجهها في التجارة (كما يحددها نظام إدارة الأموال) وعلى دقة أنظمة التداول ومعدلات العائد (أنظمة التداول المتوقعة الرياضية). وبصرف النظر عن السيطرة على تقلبات الأسهم من خلال تحديد نسبة ثابتة من رأس المال إلى المخاطرة على أي تجارة، ونظام إدارة الأموال يمكن أيضا أن يقلل من تقلبات الأسهم من خلال التنويع (تقسيم رأس المال المخاطر الخاصة بك بين غير مرتبطا عملات). اقتباس: كوت .. أناليسيس هو الباب إلى ثروات رائعة، في حين أن إدارة المال هو المفتاح الذي يفتح هذا الباب. كوت، روبرت بالان، في كتابه، مبدأ موجة كيليوت تطبيقها على أسواق الصرف الأجنبي. 16.2. كم إلى المخاطرة اقتباس: كوتهير لا عودة دون المخاطر، القاعدة 1 من 9 قواعد إدارة المخاطر، من قبل ريسميتريكس. التداول في سوق الفوركس يمكن أن يكون عمل مربح جدا. المسلحة مع هذه الحقيقة بعض التجار بدء العزم على جعل مبالغ ضخمة من المال في أقل وقت ممكن - من خلال المخاطرة كثيرا. وبعبارة أخرى، فإنها تهدف إلى النمو الهندسي السريع لحساباتهم مع عدم مراعاة لنعومة منحنى الأسهم. يؤدي ذلك دائما إلى عمليات سحب شديدة أو مسح كامل للمكافآت كما يمكن رؤيتها بسهولة إذا قمت بإدخال قيم أكبر من 10 كما أن لدكوبرسنت ريسكيدردكو في محاكاة تداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) ونموذج بعض سيناريوهات الأسهم مع هذا الإعداد. قد يكون لتخطي نسبة عالية من حسابك تأثير كبير على النمو الهندسي لرصيد حسابك على المدى القصير جدا. ومع ذلك، يتبع الشرائط الفوز (ولكن طويلة) دائما من خلال فقدان الشرائط (ولكن قصيرة) والكثير من ما كان لدكوجيفنردكو من النسب المئوية العالية من المرجح جدا أن يكون لدكوتاكين بعيداكو بنفس النسب المئوية. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر 25 من رصيد حسابك في التجارة مع دقة النظام من 50 ومعدل العائد من 2 يمكنك أن تتوقع مضاعفة حسابك في 6 الصفقات (كما ترون من كيكسب من الصفقات إلى خلية تركوت على الفوركس محاكاة التداول عند استخدام هذه الإعدادات). يمكنك أن تتوقع أيضا أن تتخلى عن معظم أو كل هذه الأرباح في المتداولين المقبلين نداش كما نفس النسب سوف تقطع الآن عميقا في الأرباح الخاصة بك عندما ينشئ نظام التداول الخاص بك إشارات خاسرة. الآن حاول أن تتخيل كيف ستشعر إذا تسارع سيارتك إلى 500 ميل في الساعة في بضع ثوان ثم عكس فجأة ويذاب مرة أخرى في نفس السرعة. يمكنك تحقيق تأثير مماثل على مشاعرك أو المستثمرين الخاص بك إذا كنت حصلت على حسابك تصل إلى 100 في عدد قليل من الصفقات ثم خسر كل من الأرباح في الصفقات القليلة المقبلة. ومن المؤكد أنه يدفع للحفاظ على سرعة (في المئة خطر) من سيارتك (نظام تداول العملات الأجنبية) في غضون السبب بحيث يمكنك الوصول إلى وجهتك (على سبيل المثال مضاعفة رصيد الحساب الخاص بك) دون تقديم رفاهك العاطفي والمالي إلى المخاطر المفرطة - على حد سواء قوتكم المالية والعاطفية تميل إلى أن تكون محدودة. في ظل انخفاض النسب المئوية لمخاطر الأسهم، فإن الخسارة أو الخسارة لن يكون لها تأثير مذهل على منحنى الأسهم مما يؤدي إلى زيادة رأس المال بشكل أكثر سلاسة (وضغط أقل بالنسبة للتاجر أو للمستثمر). وذلك لأنك عند المخاطرة بكسور صغيرة من رأس المال الخاص بك (حتى 3) يتم إعطاء كل تجارة أقل كوتيبكوت للتأثير على شكل منحنى رأس المال الخاص بك مما يؤدي إلى سحب أصغر وبالتالي زيادة القدرة على الاستفادة من الإشارات الفائزة في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإن حجم السحب يتناسب طرديا مع النسبة المئوية المخاطرة. يمكنك أن ترى هذا إذا قمت بإدخال قيم أكبر تدريجيا في كوتيرسنت ريسكيدكوت المودعة في محاكاة التداول الفوركس ومن ثم مقارنة الحد الأقصى الناتجة عمليات السحب (في كوتاكس السحب في حقل كوت) لكل من القيم المئوية التي قمت بإدخالها. بالإضافة إلى كونها تتناسب طرديا مع المخاطرة، فإن السحب يتناسب عكسيا مع كل من دقة ومعدل العائد (متوسط ​​خسارة الخمول) لنظام التداول (كما يمكنك معرفة ما إذا كنت تدخل قيم نسبة الدقة والمردود مختلفة في محاكاة تداول الفوركس ). هذه العلاقة يمكن أن ينظر إليها بوضوح مع مساعدة من الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد المبينة أدناه والتي رسم التأثير المشترك لنسبة العائد ودقة نظام التداول على الحد الأقصى للخفض في المئة، كما رأينا خلال 15000 سيناريوهات التداول على غرار محاكاة التداول الفوركس (5000 لكل واحد من مختلف ثلاثة مخاطرة مخاطرة الإعدادات التي تم اختبارها - 1، 3 و 5). اضغط للتكبير. كوت: كوت .. العودة النهائية ليست سوى وظيفة جيدا كيف كنت ترغب في النوم في نايتكوت، توماس ستريدسمان، في كتابه كوترادينغ نظم أن العمل: بناء وتقييم أنظمة التداول الفعالة كوت. السحب هو المسافة من أدنى نقطة بين اثنين من أعلى مستويات الأسهم على التوالي إلى الأول من هذه الارتفاعات. على سبيل المثال، إذا زاد حسابك من 10،000 إلى 15،000 (أول ارتفاع رأس المال) ثم ينخفض ​​إلى 12000 (أدنى نقطة بين أعلى مستويات الأسهم) ثم يرتفع مرة أخرى إلى 20،000 (ارتفاع الأسهم الثانية) سيكون السحب الخاص بك 3000 (15،000-12،000) أو 20 (3،00015،000). عند اتخاذ قرار بشأن النسبة المئوية للمخاطرة على كل صفقة يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه مع نمو السحب بشكل حسابي. والأرباح (والثبات النفسي للالتزام بالنظام) المطلوبة للخروج منه زيادة هندسيا (كما ترون من الرسم البياني أدناه). يمكنك أيضا استخدام آلة حاسبة التالية لنمذجة تأثير سلسلة خاسرة على الأسهم والربح المطلوب لاسترداد الخسارة. و كوتكوت تقف على نسبة من الأسهم المعرضة للخطر في التجارة. و كوتكوت يقف على عدد من الخسائر المتتالية. عمود كوتلوسكوت يحسب الضرر التراكمي إلى حقوق الملكية من حيث النسبة المئوية. ويبين العمود كوتريكوتكوت مقدار الربح المطلوب للعودة إلى التعادل. بدلا من ذلك، يمكنك فقط إدخال قيمة الخسارة في الخلية تحت كوتلوسكوت عنوان لحساب حجم الربح اللازم لاستردادها. اضغط للتكبير. كما يمكن أن ينظر إليه بسهولة من آلة حاسبة المذكورة أعلاه يستغرق سوى عدد قليل من الصفقات لإلحاق أضرار جسيمة التوقعات الخاصة بك كالتداول العملة - إذا كنت خطر كثيرا في التداول الخاص بك. مع هذه المعلومات في الاعتبار فمن الأفضل أن خطر دائما ما ماكسيموم من 1 من الأسهم إذا كنت تدير المال الشعوب الأخرى والحد الأقصى من 3 من حقوق الملكية إذا كنت تتداول مع الأموال الخاصة بك. وكقاعدة عامة كلما ارتفعت درجة دقة نظام التداول وارتفاع معدل العائد، كلما كان أكثر أمانا هو المخاطرة بالمزيد من التجارة. هذا المبدأ هو أساس آلة حاسبة إدارة الأموال (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) الموجود في قسم أدوات الفوركس من الموقع. فمن الأفضل عدم الاعتماد أكثر من اللازم على احتمال نظري لعدد كبير من الصفقات خاسرة يحدث في صف واحد. وبعبارة أخرى، لأن احتمال حدوث خسائر قليلة يحدث في صف منخفض جدا فإنه لا يعني هذا لا يمكن أن يحدث في التداول الخاص بك. لنفترض أنك تتاجر بنظام الذي يولد 60 الصفقات الفائزة من أصل 100 في المتوسط. واحتمال تجارة مربحة هو دائما 60، في حين أن احتمال خسارة التجارة هو دائما 40 مع هذا النظام. ويمكن حساب فرص 5 خسائر متتالية بضرب 0،4 خمس مرات في حد ذاته أو 0،40،40،40،40،4 مما يؤدي إلى 1،02. حتى لو كان احتمال واحد في المئة تقريبا لا تبدو بعيدة جدا هذا ليس احتمال صفر ومن المرجح جدا أن يحدث في التداول الحقيقي - كما سترى بسرعة إذا كنت نموذج فقط عدد قليل من سيناريوهات الأسهم في محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60 (تأكد من التحقق من كوتماكس. خلايا Consec. Lossesquot). وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن نتيجة أي تجارة واحدة يمكن اعتبار عشوائي لا يوجد شيء في العالم التي يمكن أن تضمن أن النظم الخاصة بك المقبل خمسة الصفقات لن تكون جميع الخسائر أو جميع الأرباح، لهذه المسألة. ولذلك، فمن الأفضل أن تكون مستعدة لمثل هذه النتيجة مقدما عن طريق المخاطرة أقل من حسابك في كل صفقة. ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بفكرة الحظ في التداول، والتي يمكن تعريفها بأنها تجميع عدد كبير من الصفقات المربحة في فترات زمنية ضيقة. على سبيل المثال، يمكنك بسهولة إنشاء سلسلة من 12 الصفقات الفوز على محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60. احتمال مثل هذا الحدث يساوي 0،6 رفعت إلى السلطة ال 12 أو 0،2 أو 1 في 500. على الرغم من مثل هذا الاحتمال المنخفض يمكن أن نتوقع أن نرى 12 أو أكثر من الفائزين المتعاقبة في التداول الخاص بك (تأكد من التحقق من كوماكس. خلايا Consec. Winsquot على محاكاة التداول الفوركس كما قمت بإجراء محاكاة أعلاه) عند التجارة طويلة بما فيه الكفاية وهو نظام له معدل نجاح يساوي 60. حتى لو كان التأثير على المدى القصير على الأسهم (والمعنويات المتداول) من هذه السلسلة الطويلة من الصفقات الناجحة يمكن أن يكون دراماتيكيا للغاية، فإنه يلعب دورا ضئيلا في النجاح على المدى الطويل باعتباره تاجر العملة. وبعبارة أخرى، فإن حقيقة أن نظام التداول الخاص بك قد ولدت للتو على المدى الطويل من الصفقات مربحة لا يقول كثيرا عن إمكانات الربح على المدى الطويل، والتي ينبغي بدلا من ذلك يقاس توقعاتها الرياضية. نظام إدارة الأموال يشبه نظام تداول العملات الأجنبية في ذلك التمسك أنه أمر حيوي للنجاح على المدى الطويل في تداول العملات. وبمجرد أن تقرر النسبة المئوية لحقوق الملكية التي سوف تخاطر في كل موقف يجب أن لا تحيد أبدا عن هذا الرقم ومحاولة البقاء أقرب ما يمكن - بغض النظر عن مدى سيئة أو جيدة أداء النظام الخاص بك. يصبح هذا السؤال مهما بشكل خاص عندما تقرر نوع الحساب الذي تفتحه - إذا كان حساب مصغر أو حساب تداول قياسي. كما يمكنك أن ترى من كفاءة تخصيص آلة حاسبة (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) حسابات مصغرة متفوقة إلى حد كبير على الحسابات القياسية (وخاصة مع أرصدة الحسابات أقل من 50،000) عندما يتعلق الأمر تلبية القيود المفروضة على كل من نظام إدارة المال الخاص بك (المخاطرة) ونظام التداول الخاص بك (حجم وقف الخسارة). ملاحظة: عند تحديد نوع الحساب يجب أن تولي اهتماما وثيقا لمستوى الرافعة المالية التي يقدمها وسيط الفوركس الخاص بك. حتى لو كانت الرافعة المالية العالية (من 1: 100 فما فوق) تسمح بتداول الكثير من المال مع القليل من المال الخاص بك، فإنه يمكن أن يكون خطرا عندما يجبرك على الإفراط في التداول - لتولي المناصب التي تخاطر أكثر من النسبة المئوية التي تحددها أموالك النظام الإداري. على سبيل المثال، قد تكون مضطرا للمخاطرة 400 (40 نقطة وقف الخسارة) على تجارة يوروس جذابة جدا في حين على حساب قياسي مع الحد الأقصى المسموح به المخاطر لكل التجارة المحددة في 3 من 10،000 أو 300. السبيل الوحيد لالتزام الخاص بك ونظام إدارة الأموال هو تجاوز هذه التجارة، وبالتالي تقويض الربحية النظم الخاصة بك (والمعنويات الخاصة بك). لن تحتاج إلى تجنب هذه الإشارة أو استخدام خسارة وقف أصغر من تلك التي اقترحها النظام الخاص بك إذا كنت تداولت في نصف الرافعة المالية (وهو ما يعني فقط 200 خطر لكل التجارة) أو إذا كنت تداولت على حساب مصغر تماما - كما هو مبين بواسطة آلة حاسبة كفاءة تخصيص. 16.3. التوقعات الرياضية لنظام تداول الفوركس التوقعات الرياضية لنظام تداول الفوركس هي مقدار رأس المال المخاطرة التي يمكن أن تتوقع أن تكسبها لكل صفقة في المتوسط. يمكنك حساب التوقع الرياضي لنظام ما بالصيغة التالية: التقييم الرياضي (1 أفيراج ويناجيغ) (دقة النظام) -1 تتطلب هذه الصيغة أن تأخذ في الاعتبار كلا من نسبة النجاح (النسبة المئوية للإشارات الفائزة) ونسبة العائد ( متوسط ​​خسارة الويناج) من أي نظام تداول عند تقدير إمكانات الربح على المدى الطويل. على سبيل المثال، نظام مع 50 دقة ونسبة 2 إلى 1 المردود لديه توقع يساوي 0،5. هذا يعني أنك يمكن أن تتوقع أن تكسب 50 من المبلغ الذي تتعرض له للخطر في التجارة في المتوسط. إذا كنت خطر 2 من رأس المال الخاص بك في التجارة يمكنك أن تتوقع لكسب 1 في التجارة (50 من 2) في المتوسط ​​مع مثل هذا النظام. التوقعات الرياضية السلبية (مثل كازينو الروليت) تعني أنك ستفقد أموالك على المدى الطويل مهما كانت مواقفك صغيرة أو كبيرة. صفر توقع يعني أنك يمكن أن نتوقع حسابك لتقلب حول التعادل إلى الأبد. كوت: الفرق بين التوقع السلبي والإيجابي هو الفرق بين الحياة والموت. لا يهم كثيرا كيف إيجابية أو مدى سلبية توقعاتك هو ما يهم هو ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا. كوت رالف فينس في كتابه كوت الرياضيات إدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للتجار. يمكنك نموذج مختلف سيناريوهات التنمية الأسهم تحت الإيجابية، سلبية أو صفر التوقعات الرياضية عن طريق إدخال الدقة التالية وقيم العائد في نظام الضوابط على الفوركس محاكاة التداول: هذه الآلة الحاسبة يدل على قيمة السماح تشغيل الأرباح الخاصة بك وقطع خسائر قصيرة عند البدء في التجارة و دونرسكوت بعد لديها نظام تداول العملات يمكن الاعتماد عليها لمتابعة. عندما تبدأ في التداول دقة الخاص يميل إلى أن تكون منخفضة. للتعويض عن أكبر عدد من الخسائر لديك على الاطلاق للسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وتبقي لكم خسائر صغيرة. وهذا يضمن أن الأرباح من الفائزين القليلة التي كنت قادرا على التقاط أكثر من تغطية الخسارة الإجمالية من جميع الخسائر التي تأخذها. عدم السماح الأرباح الخاصة بك لتشغيل في بداية حياتك المهنية التداول سيكون ببساطة كوتسويسيدالكوت. هذا يتلخص في اختيار الصفقات فقط مع نسب ريواردريسك عالية. سيساعد ذلك على تحسين نسبة العائد، وبالتالي، احتمال تحقيق الربح. كما يمكنك أن ترى أيضا من القيم إنيتيتال من آلة حاسبة المذكورة أعلاه، وأنظمة ذات دقة مختلفة ومعدلات العائد يمكن أن يكون لها توقعات رياضية مماثلة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الربح الذي يمكن تحقيقه مع النظام الذي هو الأول في الجدول على المدى الطويل سوف يكون مساويا للربح الذي سوف تجعل باستخدام النظام الثاني - حتى لو كان النظام الثاني هو ضعف دقيقة كأول واحد. يمكنك مقارنة كيفية تطور الأسهم لكلا النظامين باستخدام محاكي تنويع العملات (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). أدخل 40 في حقل كوتاست داكتيكوت للنظام A و 80 للنظام B. يجب تعيين نسبة العائد إلى 3 ل A و 1 ل B وتعيين كروسنتس ريسكيدكوت إلى 1. إذا كنت ترغب في مقارنة B مع نظام تداول أكثر اختلافا لك يمكن إدخال 20 كما دقة و 7 كنسبة العائد على لوحة التحكم. وكلما كان أداء الأسهم المحاكى أقرب (كما هو مبين في حقل أكواراسيكوت كوتاكتوال) إلى الدقة السابقة لكل من الأنظمة كلما زادت وضوحا سترى أن كلا النظامين يميلان إلى التقارب على نفس مستوى الإنصاف النهائي. لأن نمو رأس المال الهندسي يعتمد اعتمادا كبيرا على وتيرة الأرباح - عند زيادة النسبة المخاطرة - نظام مع دقة أعلى بكثير سوف تتفوق على نظام أقل دقة حتى لو كان كل منهما لديهم توقعات رياضية متطابقة. هذا هو واحد من الأسباب التي تسعى إلى تحقيق أعلى معدل ممكن من الدقة في التداول الخاص بك. والسبب الآخر هو أن مدة السحب وحجمه (في كل من النسب المطلقة والنسب المئوية) تميل إلى أن تكون أكبر بكثير مع أنظمة أقل دقة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة المكافأة إلى المخاطر - كما يمكنك أن ترى بسرعة إذا كنت تحقق تيمكوت كوتكوتراودون، و كوتماكس دراودونكوت والحقول كوتوماكس دراودونكوت في محاكاة التنويع عند القيام محاكاة المذكورة أعلاه. كسبب ثالث، فمن الضروري دائما لإعطاء نظام التداول بعض الحجرة ل إروركوت في التداول في الحياة الحقيقية - أو إكسكبيكت أن التجارة مع دقة أقل من دقة الماضي. دقة منخفضة جدا ونظم نسبة العائد المرتفع ببساطة لا تقدم هذا - مما يعني أنك يجب أن تكون على استعداد للجلوس من خلال خطوط فقدان طويلة جدا قبل أن ترى أي ربح. وعلى النقيض من ذلك، فإن أنظمة تداول العملات الأجنبية ذات الدقة العالية تجعل تداول العملات أقل إرهاقا من خلال ضمان أن تأخذ أرباحا أصغر حجما ولكن أكثر انتظاما. ومن المنطقي أن ارتفاع التوقعات الرياضية لنظام التداول أسرع حسابك سوف تنمو. أنظمة التداول جيدة جدا لديها توقعات رياضية قريبة من 0،8. التعريف المشترك لنظام التداول الممتاز هو أن نسبة العائد لها هي نقطة واحدة أفضل من نسبة العائد من نظام التعادل مع دقة أقل بنسبة 10 في المئة. على سبيل المثال، نسبة العائد لنظام التعادل مع 40 معدل النجاح هو 1،5، وبالتالي فإن النظام الأمثل مع 50 دقة سيكون 1،51 2،5 نسبة العائد. آلة حاسبة التالية تسمح لك لحساب نسبة العائد لنظام التعادل ونظام الأمثل: كوت: يجب أن يركز الجزء الأول من تصميم النظام الخاص بك على بناء أعلى التوقعات الممكنة في النظام الخاص بك من قبل فان ك. ثارب في تقريره كوتسبيكال على المال إدارة كوت. يمكنك الحصول على قياس الأكثر موثوقية من التوقعات الميكانيكية لنظام التداول عندما يمكنك ترجمته إلى رمز الكمبيوتر. أحد الأمثلة على نظام التداول بسيطة والتي يمكن بسهولة باكتستد لحساب توقعاته هو المتوسط ​​المتحرك نظام كروس. معظم حزم العملات الأجنبية المتقدمة (مثل فكستريك إنتليشارت كوبيرايت 2001-2007 فكستريك، Inc.) تسمح ببناء أنظمة تجارية ميكانيكية كليا ولتقييمها على بيانات الأسعار التاريخية. إذا كنت تستخدم أدوات التحليل الفني التفسيرية في التداول الخاص بك (مثل أنماط الأسعار تريندلينس) يمكنك فقط توليد الإحصاءات المطلوبة لحساب توقعات النظم الخاصة بك باستخدام المعلومات من سجل التداول الخاص بك (حيث يمكنك إدخال نتائج التجارة الفردية عند اختبار - trade نظام التداول الخاص بك على حساب تجريبي). ومع ذلك، وبما أن هذه الإحصاءات يتم إنشاؤها باستخدام أساليب التحليل التفسيرية تبقى صالحيتها نفسها فقط إذا كنت لا تزال في تفسير تشكيلات الأسعار في نفس الطريقة تماما كما فعلت من قبل. ولأن إشارات أنظمة التداول الميكانيكية لا تفتح أبدا للتفسيرات المتضاربة، فإن توقعها الرياضي هو مقياس أكثر موثوقية لأداء النظام في المستقبل أكثر من توقع أنظمة التداول التفسيرية. 16.4. التنويع يف جتارة العمالت اإن التنويع هو توزيع راأس املال املخاطرة عرب اأزواج العمالت غري املرتبطة بها واأنظمة التداول بهدف زيادة اتساق اأداء التداول. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول نظام واحد على أزواج العملات غير ذات الصلة يمكنك حماية نفسك ضد الشرائط الخاسرة الطويلة أن أي من هذه الأزواج يمكن أن تمر من تلقاء نفسها. عندما تحصل على إشارة خاسرة على الزوج الأول، الزوج الثاني قد تولد تجارة الفوز التي سوف تغطي فقدان الزوج الأول أو العكس بالعكس. من خلال تقسيم رأس المال المخاطر (من الأسهم الخاصة بك) بين اثنين من أزواج يمكنك التأكد من أنه عندما كلا الزوجين تولد فقدان الصفقات في نفس الوقت مجموع المخاطر الخاصة بك لن تتجاوز القيمة القصوى التي يحددها نظام إدارة الأموال الخاصة بك. بهذه الطريقة يمكنك تحقيق زيادة رأس المال أكثر سلاسة مما كنت قادرا على القيام به إذا كنت تداول زوج واحد فقط. لعرض تفاعلي هذا المفهوم يرجى زيارة محاكاة تنويع العملات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلة الحاسبة يفترض وجود علاقة صفر بين الأزواج أو الأنظمة (أكثر على الارتباط أدناه). تأكد من مقارنة القيم في الخلايا كوتكونسيستنسيكوت لكل من الأزواج عندما يتم تداولها بشكل منفصل مع قيمة الاتساق التي تحققت عند تداولها معا (في عمود كوتابرادينغ أمبكوت). ويتجاوز الاتساق المشترك دائما تقريبا اتساق أي من الزوجين عندما يتم تداولهما بشكل فردي. أكثر أزواج لا علاقة لها أو الأنظمة التي تضيف إلى محفظتك حماية أفضل يمكن أن يكون ضد المخاطر. على سبيل المثال، عند تداول نظام تداول واحد على اثنين من أزواج العملات غير المترابطة على الإطلاق، تقلل من احتمال حدوث خسارة في التجارة (زوجان يولدان خسارة في وقت واحد) بنسبة القيمة المئوية المساوية لدقة الأنظمة. لنفترض أن النظام الخاص بك لديه نسبة نجاح 60، وبالتالي فإن احتمال خسارة التجارة لكل زوج هو 40. واحتمال أن كلا الزوجين سوف تولد إشارة خاسرة يتم حساب بضرب 40 في حد ذاته - مما يؤدي إلى 16. هذا هو 60 (24400،6) في احتمال حدوث خسارة في التجارة عند تداول كلا الزوجين في نفس الوقت. إذا كان النظام الخاص بك لديه 70 معدل النجاح يمكنك تقليل احتمال خسارة بمقدار 70 إذا كنت التجارة اثنين من أزواج لا علاقة لها بدلا من واحد. واحتمال حدوث خسارة في التجارة لكل من الزوجين في نفس الوقت هو 9 (3030) وهو انخفاض قدره 70 في احتمالية حدوث خسارة إذا قمت بتداول زوج واحد فقط (21300،7). وسوف نلاحظ أنه حتى لو كنت تنويع في اثنين أو أكثر من ضعف كورينسيسترادينغ أنظمة مترابطة، وهذا لن القضاء على سحب تدريجيا. ومع ذلك ضعيفة هي العلاقة بين أزواج أو أنظمة التداول، فمن المرجح أن تذهب من خلال سلسلة خاسرة في كل مرة، في مرحلة ما من التداول. يمكنك أن ترى ذلك من خلال نمذجة أداء اثنين من أنظمة التداول مماثلة مع مساعدة من محاكاة تنويع العملات (على سبيل المثال دقة مجموعة إلى 40 ومعدل العائد إلى 2 لكل من A و B) والتحقق مما إذا كان المنحنى الأصفر على الرسم البياني درادون يتحرك في تزامن مع اثنين من المنحنيات الأخرى. هناك علاقة ضعيفة بين اثنين من الأزواج إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل الارتباط الخاص بهم (عادة ما يشار إليها بالرمز r) لا تتجاوز 0،3 (أي أنه يمكن أن يكون أي شيء من -0،3 إلى 0،3). توجد علاقة قوة متوسطة عندما تكون القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،3 ولكن أقل من 0،5. هناك علاقة قوية بين اثنين من الأزواج إذا r أكبر من 0.5 من حيث القيمة المطلقة (أي أكبر من 0.5 أو أقل من نداش 0.5). ويقال إن العملات ترتبط ارتباطا وثيقا إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل ارتباطها تساوي أو أكبر من 0،8. يمكنك تصور هذه المفاهيم مع مساعدة من محاكاة الارتباط التفاعلي. (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) لنفترض أنك التجارة اثنين من أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا إيجابيا للغاية مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي و غبوسد (اليومي r يساوي 0،8 في المتوسط). عندما تحصل على إشارة بيع لليورو مقابل الدولار الأميركي من المرجح أن تولد نفس الإشارة ل غبوسد. وإذا أسفرت الإشارة الأولى عن خسارة، فإن ذلك يزيد من احتمال ألا تكون الإشارة الثانية مربحة أيضا. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تتداول أزواج مترابطة سلبا جدا مع نفس النظام - مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف (r اليومي يساوي -0،9 على أفيراج ه). بيع زوج واحد من اليورو مقابل الدولار الأميركي وشراء الكثير من أوسشف في نفس الوقت (على سبيل المثال على كسر خط الاتجاه الذي عادة ما يكون مجرد صورة مرآة من خط الاتجاه مرئية على الرسم البياني أزواج أخرى - على سبيل المثال تعيين كوتارجيت كوريلاتيونكوت إلى -0،9 على ومحاكاة الارتباط والإشعار كمثال هي خطوط الاتجاه الخيالية ل A و B) تقارب تقريبا لبيع 2 الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي أو شراء 2 الكثير من الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بشكل فردي - مع عدم وجود انخفاض في المخاطر على الإطلاق. كوت: من خلال التجربة المريرة، علمت أن خطأ في علاقة الموقف هو جذر بعض من أخطر المشاكل في التداول. إذا كان لديك ثمانية مواقف مترابطة للغاية، ثم كنت حقا تداول موقف واحد هو ثمانية أضعاف كبيرة. quot بروس كوفنر في جاك D. سكواجرز كتاب كوتاركيت ويزاردز: مقابلات مع كبار التجار كوت. وعلى النقيض من ذلك، عند تداول زوجين غير مترابطين أو مترابطين بشكل فضفاض، يمكن أن تتوقع أن يقوم النظام الخاص بك بأداء مختلف على كل زوج مما يجب أن يؤدي إلى أداء تداول أكثر سلاسة. على سبيل المثال يمكنك شراء لمسة من الاتجاه الصاعد على زوج واحد (على سبيل المثال أوسجبي) وبيع أعلى من نطاق على زوج آخر لا علاقة لها (على سبيل المثال غبشف، التي لديها متوسط ​​ص 0،3 مع أوسجبي) دون الحاجة إلى القلق من أن قد تتغير الأسعار في أوسجبي قد تتخطى أوسدكوت إلى غبشف (أو العكس) وبفعل ذلك يفسد إعداد التداول بكامله. كالبديل الأفضل التالي، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق فتح الصفقات المتعارضة في أزواج مترابطة بشكل إيجابي أو نفس الاتجاه يتداول في الأزواج المترابطة سلبا - باستخدام نظام مختلف لكل من الزوجين، كما هو موضح أدناه. وهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها استخدام الارتباط، وهي الاختيار بين الأزواج المترابطة إلى حد كبير، وهذا الزوج الذي يقدم أعلى قدر ممكن من المكافأة في ظل ظروف السوق الحالية والتجارة فقط. يمكنك مراقبة الارتباطات بين أزواج العملات التي تقوم بتداولها باستخدام المعلومات الموجودة على صفحة ارتباطات العملة (التي تحتوي على أحدث بيانات ارتباط لأزواج العملات المتداولة عادة). وسوف نلاحظ أنه من الأفضل للحفاظ على عدد أزواج العملات في محفظتك إلى أدنى حد ممكن بسبب عدد من الارتباطات التي يتعين تتبعها والوقت اللازم لهذا الارتفاع هندسيا مع إضافة كل زوج جديد. والصيغة لحساب عدد الارتباطات بين عدد n من الأزواج هي n (n-1) 2. يمكنك أن تبدأ مع زوج عملة واحدة وتزيد تدريجيا إلى حد أقصى من أربعة أزواج (مع 6 الارتباطات لرصد) مع تنمو تجربتك. عند التنويع في أنظمة تجارية مختلفة يجب أن تبحث عن مزيج من الأنظمة التي تؤدي إلى أدنى ارتباط ممكن بين عائداتهم. من الناحية المثالية سوف تتاجر فقط اثنين من الأنظمة التي ترتبط سلبا تماما (ص -1). وهذا يعني أنه عندما ينشأ نظام واحد إشارة خاسرة فإن الآخر ينتج إشارة الفوز والعكس بالعكس. ومن أمثلة هذه التركيبة الممكنة نظام متوسط ​​العائد (مثل مؤشر القوة النسبية) ونظام متجه (على سبيل المثال المتوسط ​​المتحرك) - لمزيد من الأمثلة، يرجى الرجوع إلى كتاب ريتشارد ل. ويسمانز: نظم التداول الميكانيكية: الإقران بعلم المتداول مع التحليل الفني. إذا كنت يمكن أن تجد مثل هذا مزيج مثالي من النظم التي لا ترى خسارة واحدة (ونتيجة لها صافي) لأن فقدان نظام واحد سوف تكون دائما مغطاة من قبل الربح الآخر. يمكنك أن ترى كيف يعمل هذا إذا قمت بإدخال ناقص واحد في خلية كوتارجيت كوريلاتيونكوت على جهاز محاكاة الارتباط النظام (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). في الممارسة العملية، من الصعب جدا العثور على أنظمة مرتبطة سلبا تماما. ومع ذلك، حتى لو كانت الأنظمة المتداولة ترتبط ارتباطا سالبا بشكل طفيف فقط يمكن للتاجر أن يتوقع الاستفادة من الحد من المخاطر التي يوفرها التنويع. كوت: العلاقة بين أنظمة السوق المختلفة يمكن أن يكون لها تأثير عميق على محفظة. من المهم أن تدرك أن المحفظة يمكن أن تكون أكبر من مجموع أجزائها (إذا كانت ارتباطات مكوناتها منخفضة بما فيه الكفاية). ومن الممكن أيضا أن تكون محفظة أقل من مجموع أجزائها (إذا كانت الارتباطات مرتفعة جدا).كوت رالف فينس في كتابه كوت الرياضيات إدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للتجار. 16.5. إتقان إدارة الأموال في تجارة الفوركس المفتاح لإتقان إدارة الأموال هو تحويل انتباهكم من قيمة الدولار من الأرباح والخسائر إلى قيمتها النسبة المئوية لرصيد حسابك. مرة واحدة كنت قد دربت نفسك للتفكير في الأرباح والخسائر حصرا من حيث النسبة المئوية سيكون مهمة رياضية بسيطة التمسك نظام إدارة الأموال الخاصة بك (على سبيل المثال فقط أدخل القيود الخاصة بك في آلة حاسبة إدارة الأموال، وسوف تعطيك عدد من الكثير إلى التجارة). مع نمو حسابك هذه الممارسة سوف تساعدك على تجنب التردد في وضع الصفقات عندما تصبح القيمة المطلقة للدولار المخاطرة كبيرة جدا - لأنك سوف تعرف في تلك اللحظة التي كنت لا تزال تخاطر أكثر من المبلغ الذي تمليه إدارة أموالك (والتي سوف تلعب دورا رئيسيا في الحصول على حسابك إلى هذا المستوى في المقام الأول). يجب أن نتذكر أيضا أن نتيجة أي تجارة واحدة هي دائما عشوائية تقريبا. ولذلك، ليس من العملي أن نعلق نفسك بقوة - إما عاطفيا أو ماليا (من خلال المخاطرة كثيرا) - إلى نتيجة أي تجارة واحدة أو سلسلة من الصفقات. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not. As with the forex trading system. you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account. Money Management software Joined Apr 2010 Status: Junior Member 2 Posts I am a total noob in FX amp MM and I am having difficulty with understanding Market System Analyzer L Could you explain it to me as if I am 2 year old, step by step with examples Alpari FX, Margin 1:500, Margin per 0.01 Lot is 3 USD USDJPY trades are Historically max loss was -9.29 USD for Lot 0.01, but stoploss is possible -16 USD loss for 0.01 Lot And according to Metatrader 4 trading charts, price on multiple occasions was very close to hitting stoploss -16 USD before bouncing back and closing in profits or less losses. Thus, I put in MSA that maximum risk was -16 USD for each 0.01 LOT as my strategy dictates Initial Balance in MSA 1000 USD Max lot size 10 000, because Alpari FX allows max 100 Lots 100 0.01 10 000 MSA lots Initial Margin Per Contract 4, in reality Alpari wants 2 USD margin for USDJPY if leverage 1:500 Just to be safe Monte Carlo 10 000 samples, F7 Optimize Position Size, Fixed Fraction from Equity These are historical trades 12.52 12.48 1.52 5.68 6.48 -1.95 -1.92 6.1 9.58 5.24 -4.96 14.33 15.69 6.58 7.38 11.96 11.24 4.64 5.85 14.56 8.39 4.31 9.07 1.02 -3.12 -0.18 3.18 -9.29 -4.54 6.41 5.55 12.75 12.49 -0.14 18.17 22.79 -2.3 -1.33 21.17 7.55 usdjpy. msa Position Sizing: Fixed Risk Fixed Fraction (): 100.0 (Optimal) Starting Equity: 1,000.00 Equity High: 1,542,937.19 Equity Low: 156.22 Net Profit: 1,541,937.19 Final Equity: 1,542,937.19 Return on Starting Equity: 154200. Number of Trades: 41 Percent Profitable: 73.17 Max Contracts: 10,000 Largest Win: 227,900.00 Ave Win: 51,428.94 Max C onsec Wins: 26 Largest Loss: (334.44) Ave Loss: (84.63) Max Consec Losses: 7 Win - Loss Ratio: 607.7 Ave Trade: 37,608.22 Ave Trade (): 24.10 Max Drawdown: 843.78 Max Drawdown (): 84.38 Profit Factor: 1657. Return - Drawdown Ratio: 1827. Modified Sharpe Ratio: 0.7725 100 or even 150 of equity Optimal Fixed Fraction, really What is it mean I have to risk 100 of my account on each trade How should I use MSA results then Here is answer from MSA creator Youre not understanding how the program works. 100 fixed fraction doesnt mean you risk 100. It only risk up to the maximum position size. You could put a fixed fraction of 10000000, and you wouldnt be risking any more than the maximum size. Thats why you have a maximum size. The 100 result is just what the optimization gives you because you set a hard limit on the size. Thats why I suggested you use the Parameter Studies feature so you can see how the fixed fraction is related to the results. MSA has been used by over 1000 traders for more than 10 years, including many professional money managers. The calculations have been fully verified. Im sorry if the functionality of the program is not clearer. I calculate lot size like this double currentbalance 0 int nOrders 0 datetime OCTs for(int iPos(OrdersHistoryTotal()-1) iPos gt 0 iPos--) if ( OrderSelect(iPos, SELECTBYPOS, MODEHISTORY) Only orders w ampamp OrderMagicNumber() Magic my magic number ampamp OrderSymbol() Symbol() and my pair. ampamp OrderType() lt OPSELLAvoid crbal forum. mql432363325360 ) double TrueProfit OrderProfit()OrderSwap()OrderCommission() currentbalance TrueProfit if (debug) Print(quotTrue ProfitquotTrueProfitquotcurrentbalancequotcurrentbalancequotOrderProfitquotOrderProfit()quotOrderSwap()quotOrderSwap()quotOrderCommission()quotOrderCommission()quotOrderType()quotOrderType()quotOrderOpenPricequotOrderOpenPrice()quotOrderClosePricequotOrderClosePrice()quotOrderOpenTime()quotOrderOpenTime()quotOrderTicket()quotOrderTicket()quotOrderLots()quotOrderLots()) currentbalance double profit (OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())OrderLots()MarketInfo(OrderSymbol(),MODETICKVALUE)Point if (debug) Print (quotprofi tquotprofit) currentbalance initialdeposit if (debug) Print(Symbol() quotAccountFreeMargin()quotAccountFreeMargin()quotinitialdepositquotinitialdepositquot currentbalancequotcurrentbalance) currentbalancecurrentbalance0.95 double normalizedbalance NormalizeDouble(currentbalance,2) double RiskDollars (RiskPercent100) normalizedbalance RiskDollars NormalizeDouble(RiskDollars,0) slippage spread double RiskStopLoss StopLoss10 Slippage10MarketInfo(Symbol(), MODESPREAD) double pipvalue (MarketInfo(Symbol(), MODETICKVALUE) MarketInfo(Symbol(), MODETICKSIZE)) Point true stable pip value in USD deposit currency Print (quot RiskDollarsquot RiskDollarsquotRiskStopLossquotRiskStopLossquotpipvaluequotpipvaluequot1 lot risk RSLpipvaluequot(pipvalueRiskStopLoss)) LotSize NormalizeDouble( RiskDollars(pipvalueRiskStopLoss),2) Attached Image (click to enlarge)